Автоматизований арбітраж у блокчейн-транзакціях: глибокий аналіз бота-сендвіча
На фоні швидкого розвитку технології Блокчейн екосистема торгівлі криптовалютами також постійно розширюється. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїй перевазі у відсутності посередництва та прозорості стали важливими платформами для торгівлі цифровими активами. З розвитком ринку з'являються різні автоматизовані торгові інструменти. Серед них роботи максимального вилучення вартості (MEV) як автоматизовані програми, що виконують стратегії та інші торгові стратегії в мережі Блокчейн, привернули широку увагу, оскільки вони вилучають максимальну вартість шляхом перерозподілу, вставлення або затримки Блокчейн-транзакцій. Ця стаття детально розгляне визначення, принципи, методи реалізації, фактори, що визначають, та напрямки оптимізації роботів-сендвічів.
З розвитком технологій та зміною попиту на ринку, боти пастки також еволюціонували в різні типи, щоб відповідати різним торговим умовам та вимогам стратегій. Ось кілька поширених типів роботів пасток:
Роботи-сендвічі: Ці роботи слухають великі замовлення в пулі торгів, щоб раніше з високими витратами Gas подати угоду до того, як ці замовлення офіційно потраплять у Блокчейн, таким чином завершуючи угоду до користувача. Ця стратегія передбачає вставку угод до і після цільової угоди (попереднє та наступне виконання), щоб маніпулювати ціною та отримувати прибуток.
Пастка Боти: зосереджений на отриманні прибутку за рахунок цінових різниць між DEX. Він купує активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продає їх за високою ціною на іншій біржі, отримуючи прибуток. Ця стратегія зазвичай вимагає, щоб Боти могли швидко виявляти зміни цін між різними біржами і швидко виконувати угоди.
Нові токени, що випускаються ботами: зосереджені на коливаннях цін під час випуску нових токенів. На початку запуску токенів на DEX ціни зазвичай нестабільні та сильно коливаються. Пастка бота швидко купує токени, щойно вони запускаються, та продає їх після зростання ціни, щоб отримати різницю.
Арбітражні боти для ліквідності: вони здійснюють арбітраж шляхом переміщення активів між різними ліквіднісними пулами. Вони шукають цінові відмінності між різними пулами, виконуючи операції з надання та вилучення ліквідності для отримання прибутку. Це вимагає від ботів ефективного управління ліквідністю та швидкої реакції на зміни цін у пулі.
Боти для арбітражу з використанням миттєвих кредитів: використовують характеристики миттєвих кредитів для здійснення торгівлі. Миттєві кредити дозволяють користувачам позичати великі суми грошей в одній угоді без застави. Боти можуть використовувати ці кошти для маніпуляції ринковими цінами протягом короткого часу для досягнення арбітражу.
Трикутний арбітражний бот: передбачає торгівлю між трьома різними токенами, щоб скористатися різницею в курсах для отримання арбітражу. Наприклад, шляхом торгівлі A/B, B/C, а потім C/A для отримання прибутку. Цей тип бота потребує складних обчислень та швидкої здатності виконання угод.
Ця стаття зосередиться на аналізі принципу роботи і методів реалізації бота для сендвічів.
Одне, огляд бота для сендвічів
Сандвічний кліпс-робот – це автоматизований торговий інструмент, спеціально призначений для отримання прибутку шляхом фронтранінгу на децентралізованих біржах. Він швидко фіксує можливості для торгівлі в мережі, здійснюючи торгівлю до або після того, як цільова угода буде розміщена, тим самим заробляючи на різниці цін. Основою сандвічного кліпс-робота є висока ефективність і швидкість заволодіння торговими можливостями.
Два, принцип роботи бота для сендвічів
Прибуткова операція Бота-сендвічів базується на наступних основних принципах:
Передній біг: коли інші користувачі подають замовлення на купівлю, але ще не були упаковані майнерами в блок, боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли замовлення користувача виконуються і ціна зростає, боти швидко продають, щоб отримати різницю в ціні.
Зворотний біг: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, боти спочатку продають їх за вищою ціною. Коли продажі користувачів знизять ціну, боти знову купують за нижчою ціною, тим самим отримуючи прибуток.
Так звані пастки - це користувачі торгівлі, які заробляють на різниці цін. Успіх ботів пасток залежить від точної оцінки моменту торгівлі та високого пріоритету виконання угод.
Три, реалізація ідеї
Реальний моніторинг торгівлі:
Використовуйте WebSocket для підключення до вузлів блокчейн, щоб в режимі реального часу відстежувати транзакції, що чекають на пакування.
Вибір цільової угоди, шляхом порівняння полів transaction.to або transaction.from, визначити угоди, пов'язані з цільовим DEX.
Відбір та фільтрація:
Фільтруйте угоди, які не пов'язані зі стратегією, а також угоди з власної адреси, щоб запобігти мертвій петлі, що виникає через самостійні угоди.
Динамічна настройка ціни на Gas:
Ручне встановлення вищої ціни Gas, щоб майнери пріоритетно обробляли угоди ботів, щоб виконати їх раніше за звичайних користувачів.
Декодування даних транзакції:
Використання інтерфейсу смарт-контрактів (наприклад, Interface в ethers.js) для декодування даних транзакцій, визначення токенів і сум, що беруть участь у транзакції.
Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до інформації декодування, наприклад, swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.
Чотири, ідея реалізації коду
Наступний код є основною ідеєю реалізації роботи бота-сендвіч.
Створіть веб-сокет-сервіс для прослуховування:
Javascript
const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}
const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL);
WssProvider.on("pending", (tx) => {
ЗМІСТ СПРАВИ
})
Відфільтруйте ці угоди:
Javascript
WssProvider.on("pending", (tx) => {
якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) {
ЗМІСТ СПРАВИ
}
})
Визначте напрямок угоди, вручну встановіть ціну Gas:
Javascript
функція calculate_gas_price(дія, сума) {
якщо (дія === "купити") {
повернути amount.add(100000000) // 0.1 Gwei
} ще {
повернути amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei
}
}
Декодування методу транзакції, виклик функції:
Javascript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
П'ять, визначальні фактори
Ефективність і успіх Ботів-щипців тісно пов'язані з багатьма факторами:
Швидкість торгівлі:
Мережева затримка та швидкість відповіді вузлів безпосередньо впливають на час реакції Ботів. Використання високопродуктивних вузлових сервісів може зменшити затримку.
Газові витрати:
При пріоритетному доступі до угод, витрати на Gas є важливим фактором. Занадто високі витрати на Gas можуть з'їсти прибуток, тому потрібно знайти баланс між швидкістю та вартістю.
Ліквідність ринку:
Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без значного впливу на ринкову ціну. Нестача ліквідності може призвести до збільшення сліпих цін або до невдачі угоди.
Безпека контракту:
Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій стратегії. Боти повинні мати базову здатність перевіряти код контракту, щоб уникнути використання угод зловмисними контрактами.
Конкурентне середовище:
На ринку може бути кілька пасток-ботів, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку. У разі жорсткої конкуренції ймовірність успішних угод і прибуток можуть постраждати.
Висновок
MEV Боти надають ефективне рішення для Арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню, вони можуть отримати перевагу на ринку. Проте, пастка Боти також стикаються з високою конкуренцією та високими ризиками. Інвестори повинні всебічно врахувати технічні реалізації, контроль ризиків та ринкові стратегії, щоб зберегти конкурентоспроможність на постійно змінюваному ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, пастка Боти зможуть реалізувати свій потенціал у багатьох сферах, створюючи більше цінності для користувачів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Глибокий аналіз MEV Боти: принципи та реалізація арбітражу пастки з сендвічем
Автоматизований арбітраж у блокчейн-транзакціях: глибокий аналіз бота-сендвіча
На фоні швидкого розвитку технології Блокчейн екосистема торгівлі криптовалютами також постійно розширюється. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїй перевазі у відсутності посередництва та прозорості стали важливими платформами для торгівлі цифровими активами. З розвитком ринку з'являються різні автоматизовані торгові інструменти. Серед них роботи максимального вилучення вартості (MEV) як автоматизовані програми, що виконують стратегії та інші торгові стратегії в мережі Блокчейн, привернули широку увагу, оскільки вони вилучають максимальну вартість шляхом перерозподілу, вставлення або затримки Блокчейн-транзакцій. Ця стаття детально розгляне визначення, принципи, методи реалізації, фактори, що визначають, та напрямки оптимізації роботів-сендвічів.
З розвитком технологій та зміною попиту на ринку, боти пастки також еволюціонували в різні типи, щоб відповідати різним торговим умовам та вимогам стратегій. Ось кілька поширених типів роботів пасток:
Роботи-сендвічі: Ці роботи слухають великі замовлення в пулі торгів, щоб раніше з високими витратами Gas подати угоду до того, як ці замовлення офіційно потраплять у Блокчейн, таким чином завершуючи угоду до користувача. Ця стратегія передбачає вставку угод до і після цільової угоди (попереднє та наступне виконання), щоб маніпулювати ціною та отримувати прибуток.
Пастка Боти: зосереджений на отриманні прибутку за рахунок цінових різниць між DEX. Він купує активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продає їх за високою ціною на іншій біржі, отримуючи прибуток. Ця стратегія зазвичай вимагає, щоб Боти могли швидко виявляти зміни цін між різними біржами і швидко виконувати угоди.
Нові токени, що випускаються ботами: зосереджені на коливаннях цін під час випуску нових токенів. На початку запуску токенів на DEX ціни зазвичай нестабільні та сильно коливаються. Пастка бота швидко купує токени, щойно вони запускаються, та продає їх після зростання ціни, щоб отримати різницю.
Арбітражні боти для ліквідності: вони здійснюють арбітраж шляхом переміщення активів між різними ліквіднісними пулами. Вони шукають цінові відмінності між різними пулами, виконуючи операції з надання та вилучення ліквідності для отримання прибутку. Це вимагає від ботів ефективного управління ліквідністю та швидкої реакції на зміни цін у пулі.
Боти для арбітражу з використанням миттєвих кредитів: використовують характеристики миттєвих кредитів для здійснення торгівлі. Миттєві кредити дозволяють користувачам позичати великі суми грошей в одній угоді без застави. Боти можуть використовувати ці кошти для маніпуляції ринковими цінами протягом короткого часу для досягнення арбітражу.
Трикутний арбітражний бот: передбачає торгівлю між трьома різними токенами, щоб скористатися різницею в курсах для отримання арбітражу. Наприклад, шляхом торгівлі A/B, B/C, а потім C/A для отримання прибутку. Цей тип бота потребує складних обчислень та швидкої здатності виконання угод.
Ця стаття зосередиться на аналізі принципу роботи і методів реалізації бота для сендвічів.
Одне, огляд бота для сендвічів
Сандвічний кліпс-робот – це автоматизований торговий інструмент, спеціально призначений для отримання прибутку шляхом фронтранінгу на децентралізованих біржах. Він швидко фіксує можливості для торгівлі в мережі, здійснюючи торгівлю до або після того, як цільова угода буде розміщена, тим самим заробляючи на різниці цін. Основою сандвічного кліпс-робота є висока ефективність і швидкість заволодіння торговими можливостями.
Два, принцип роботи бота для сендвічів
Прибуткова операція Бота-сендвічів базується на наступних основних принципах:
Передній біг: коли інші користувачі подають замовлення на купівлю, але ще не були упаковані майнерами в блок, боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли замовлення користувача виконуються і ціна зростає, боти швидко продають, щоб отримати різницю в ціні.
Зворотний біг: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, боти спочатку продають їх за вищою ціною. Коли продажі користувачів знизять ціну, боти знову купують за нижчою ціною, тим самим отримуючи прибуток.
Так звані пастки - це користувачі торгівлі, які заробляють на різниці цін. Успіх ботів пасток залежить від точної оцінки моменту торгівлі та високого пріоритету виконання угод.
Три, реалізація ідеї
Реальний моніторинг торгівлі:
Відбір та фільтрація:
Динамічна настройка ціни на Gas:
Декодування даних транзакції:
Чотири, ідея реалізації коду
Наступний код є основною ідеєю реалізації роботи бота-сендвіч.
Javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { ЗМІСТ СПРАВИ })
Javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) { ЗМІСТ СПРАВИ } })
Javascript функція calculate_gas_price(дія, сума) { якщо (дія === "купити") { повернути amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } ще { повернути amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
Javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
П'ять, визначальні фактори
Ефективність і успіх Ботів-щипців тісно пов'язані з багатьма факторами:
Швидкість торгівлі: Мережева затримка та швидкість відповіді вузлів безпосередньо впливають на час реакції Ботів. Використання високопродуктивних вузлових сервісів може зменшити затримку.
Газові витрати: При пріоритетному доступі до угод, витрати на Gas є важливим фактором. Занадто високі витрати на Gas можуть з'їсти прибуток, тому потрібно знайти баланс між швидкістю та вартістю.
Ліквідність ринку: Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без значного впливу на ринкову ціну. Нестача ліквідності може призвести до збільшення сліпих цін або до невдачі угоди.
Безпека контракту: Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій стратегії. Боти повинні мати базову здатність перевіряти код контракту, щоб уникнути використання угод зловмисними контрактами.
Конкурентне середовище: На ринку може бути кілька пасток-ботів, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку. У разі жорсткої конкуренції ймовірність успішних угод і прибуток можуть постраждати.
Висновок
MEV Боти надають ефективне рішення для Арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню, вони можуть отримати перевагу на ринку. Проте, пастка Боти також стикаються з високою конкуренцією та високими ризиками. Інвестори повинні всебічно врахувати технічні реалізації, контроль ризиків та ринкові стратегії, щоб зберегти конкурентоспроможність на постійно змінюваному ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, пастка Боти зможуть реалізувати свій потенціал у багатьох сферах, створюючи більше цінності для користувачів.