Торговельна система, по суті, є набором повних операційних правил, подібно до системи взаємодії людина-комп'ютер у комп'ютерах або механізму умовного рефлексу в біології. Вона містить детальні правила щодо входу, виходу, стоп-лосів та тейк-профітів.
Багато людей мають хибне уявлення про торгові системи, вважаючи, що наявність системи гарантує прибуток, або шукають ідеальну бездоганну систему. Проте насправді не існує торгових систем, які завжди стабільно приносять прибуток. Навіть маючи відмінну систему, користувач повинен мати потужну виконавчу здатність, щоб вона працювала.
Основним показником оцінки торгової системи є "відношення прибутків до збитків", тобто середня сума прибутку ділилася на середню суму збитку. Ідеальне відношення прибутків до збитків не повинно бути нижчим за 2, 3 і вище вважається задовільним, а 5 і вище - відмінним.
При розробці торгової системи спочатку потрібно чітко визначити інвестиційні цілі та здатність переносити ризики. Добре продумана система повинна містити такі елементи:
Визначення циклів: ідентифікація загальних тенденцій на ринку
Операційне мислення: визначення основної стратегії
Вибір активів: відбір потенційних об'єктів
Вибір часу: визначення найкращого часу для торгівлі
Правила торгівлі: встановлення умов входу та виходу
Управління капіталом: раціональний розподіл коштів
Контроль ризиків: встановлення механізму стоп-лос
При виборі торгового об'єкта необхідно враховувати ліквідність, потенційні теми та фундаментальні фактори. Правила купівлі-продажу повинні мати певну гнучкість для реагування на різні ринкові умови. Управління капіталом і контроль ризиків є ключем до забезпечення безпеки торгівлі.
Ядро торгової системи полягає в наданні чітких інструкцій щодо дій, щоб уникнути випадкових угод. Незалежно від того, прості вони чи складні, ключовим є ефективність і придатність системи. Наприклад, вісім правил Гранвіля є класичною торговою системою, заснованою на ковзаючих середніх, яка, хоча й проста, все ж потребує коригування відповідно до конкретної ринкової ситуації.
Отже, побудова власної торгової системи є важливим шляхом підвищення інвестиційної ефективності, але також слід усвідомлювати, що не існує абсолютно ідеальної системи; ключовим є постійна оптимізація та суворе виконання.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DevChive
· 07-23 22:29
Якщо потрібно виконати, то треба виконати. Слів занадто багато.
Побудова ефективної торгової системи: від принципів дизайну до основних показників
Суть та дизайн торгової системи
Торговельна система, по суті, є набором повних операційних правил, подібно до системи взаємодії людина-комп'ютер у комп'ютерах або механізму умовного рефлексу в біології. Вона містить детальні правила щодо входу, виходу, стоп-лосів та тейк-профітів.
Багато людей мають хибне уявлення про торгові системи, вважаючи, що наявність системи гарантує прибуток, або шукають ідеальну бездоганну систему. Проте насправді не існує торгових систем, які завжди стабільно приносять прибуток. Навіть маючи відмінну систему, користувач повинен мати потужну виконавчу здатність, щоб вона працювала.
Основним показником оцінки торгової системи є "відношення прибутків до збитків", тобто середня сума прибутку ділилася на середню суму збитку. Ідеальне відношення прибутків до збитків не повинно бути нижчим за 2, 3 і вище вважається задовільним, а 5 і вище - відмінним.
При розробці торгової системи спочатку потрібно чітко визначити інвестиційні цілі та здатність переносити ризики. Добре продумана система повинна містити такі елементи:
При виборі торгового об'єкта необхідно враховувати ліквідність, потенційні теми та фундаментальні фактори. Правила купівлі-продажу повинні мати певну гнучкість для реагування на різні ринкові умови. Управління капіталом і контроль ризиків є ключем до забезпечення безпеки торгівлі.
Ядро торгової системи полягає в наданні чітких інструкцій щодо дій, щоб уникнути випадкових угод. Незалежно від того, прості вони чи складні, ключовим є ефективність і придатність системи. Наприклад, вісім правил Гранвіля є класичною торговою системою, заснованою на ковзаючих середніх, яка, хоча й проста, все ж потребує коригування відповідно до конкретної ринкової ситуації.
Отже, побудова власної торгової системи є важливим шляхом підвищення інвестиційної ефективності, але також слід усвідомлювати, що не існує абсолютно ідеальної системи; ключовим є постійна оптимізація та суворе виконання.