Arbitrage automatisé dans les transactions Blockchain : Analyse approfondie des Bots de piège sandwich

Dans le contexte du développement rapide de la technologie Blockchain, l'écosystème des échanges de cryptomonnaies continue de s'élargir. Les échanges décentralisés (DEX), grâce à leurs avantages en matière de décentralisation et de transparence, sont devenus des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques. Avec la maturation du marché, divers outils de trading automatisés ont vu le jour. Parmi eux, les robots de valeur maximale extrable (MEV) en tant que programmes automatisés exécutant des stratégies et d'autres stratégies de trading sur le réseau Blockchain, attirent une attention considérable en extrayant une valeur maximale par la réorganisation, l'insertion ou le retardement des transactions Blockchain. Cet article explorera en profondeur la définition, le principe, la mise en œuvre, les facteurs déterminants et les directions d'optimisation des robots de piège à sandwich.

Avec les avancées technologiques et l'évolution des besoins du marché, les pièges Bots ont également évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et besoins stratégiques. Voici quelques types courants de pièges Bots :

1. Robots de sandwich : Ces robots écoutent les gros ordres dans le pool de transactions et soumettent des transactions en avance avec des frais de Gas plus élevés avant que ces ordres ne soient officiellement enregistrés sur la Blockchain, permettant ainsi de compléter la transaction avant l'utilisateur. Cette stratégie implique d'insérer des transactions avant et après la transaction cible (front-running et back-running) pour manipuler les prix et en tirer profit.

2. Bots de type搬砖：se concentrent sur la réalisation de bénéfices en exploitant les différences de prix entre les DEX. Ils achètent des actifs à bas prix sur une bourse, puis les revendent à un prix élevé sur une autre bourse pour réaliser un profit. Cette stratégie nécessite généralement que les bots puissent rapidement identifier les variations de prix entre les différentes bourses et exécuter rapidement les transactions.

3. Robots de publication de nouveaux jetons : se concentrent sur les fluctuations de prix lors de l'émission de nouveaux jetons. Au début de la mise en ligne d'un nouveau jeton sur un DEX, le prix est généralement instable et très volatile. Les robots pièges achètent rapidement lorsqu'un jeton vient d'être mis en ligne et le vendent après une hausse du prix pour réaliser un profit.

4. Robots d'arbitrage de pool de liquidités : ils réalisent des arbitrages en transférant des actifs entre différents pools de liquidités. Ils recherchent les différences de prix entre les différents pools et effectuent des opérations de fourniture et de retrait de liquidités pour réaliser un profit. Cela nécessite que les robots puissent gérer efficacement la liquidité et réagir rapidement aux variations de prix au sein des pools.

5. Bots d'arbitrage de prêt éclair : Utilisent les caractéristiques des prêts éclair pour effectuer des transactions. Les prêts éclair permettent aux utilisateurs d'emprunter des montants importants en une seule transaction, sans avoir besoin de garantie. Les bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler le prix du marché sur une courte période afin de réaliser un arbitrage.

6. Bots d'arbitrage triangulaire : impliquent des transactions entre trois paires de jetons différentes pour tirer parti des différences de taux de change et réaliser des arbitrages. Par exemple, en échangeant A/B, B/C, puis en échangeant C/A en boucle pour réaliser un profit. Ce type de bot nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution rapide des transactions.

Cet article se concentrera sur le principe de fonctionnement et les méthodes de mise en œuvre des Bots sandwich.

I. Aperçu des Bots de pinces à sandwich

Le robot de sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des profits en effectuant des transactions d'arbitrage sur des échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de transaction sur la chaîne, en exécutant des trades avant ou après les ordres sur les transactions cibles, ce qui permet de réaliser des bénéfices sur les écarts de prix. Le cœur du robot de sandwich réside dans sa capacité à saisir les opportunités de trading avec une grande efficacité et rapidité.

II. Principe de fonctionnement du robot à sandwich

Les opérations rentables des Bots de sandwich reposent sur les principes fondamentaux suivants :

1. Front-running : Avant que d'autres utilisateurs soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été inclus dans un bloc par les mineurs, les Bots achètent le jeton cible à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et que le prix augmente, les Bots vendent rapidement pour réaliser un arbitrage.

2. Vente à découvert : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, le robot vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ventes des utilisateurs font baisser le prix, le robot rachète à un prix plus bas, réalisant ainsi un bénéfice.

Un soi-disant piège, c'est-à-dire un utilisateur de trading qui profite de l'écart de prix. Le succès des robots pièges repose sur la capacité à saisir précisément le moment du trading et à exécuter les transactions avec une haute priorité.

Trois, approche de mise en œuvre

1. Écoute des transactions en temps réel :

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter au nœud de la Blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente de traitement.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées à la DEX cible.

2. Sélection et filtrage :

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de l'adresse elle-même, afin d'éviter les boucles infinies causées par l'auto-trading.

3. Ajustement dynamique du prix du Gas :

   • Définir manuellement un prix du Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots afin d'être exécutées avant celles des utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface des contrats intelligents (comme l'Interface dans ethers.js) pour décoder les données de transaction, déterminer les tokens et les montants impliqués dans la transaction.
   • Selon les informations de décodage, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, telle que swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatrième, pensée de mise en œuvre du code

Voici l'idée de base du code pour réaliser un robot sandwich.

1. Créer un service WebSocket d'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { si (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Déterminez la direction de la transaction, définissez manuellement le prix du Gas :

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Méthode de décodage des transactions, appeler la fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinq, facteurs décisifs

L'efficacité et le succès des bots de piège sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction : La latence du réseau et la vitesse de réponse des nœuds affectent directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence.

2. Frais de gaz : Lors de la priorisation des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Des frais de Gas trop élevés peuvent grignoter les bénéfices, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché : Une forte liquidité aide à exécuter rapidement de grosses transactions sans affecter significativement le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du slippage ou un échec de la transaction.

4. Sécurité des contrats : La sécurité des contrats cibles est directement liée au risque des opérations de stratégie. Les robots doivent avoir la capacité de vérifier de manière basique le code des contrats, afin d'éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel : Plusieurs Bots peuvent exister sur le marché en même temps pour saisir des opportunités de profit. En période de forte concurrence, le taux de réussite des transactions et les bénéfices peuvent être affectés.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'Arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots piège font également face à une forte concurrence et à des défis à haut risque. Les investisseurs doivent prendre en compte de manière globale la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché afin de rester compétitifs dans un marché de cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les avancées technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots piège devraient être en mesure de réaliser leur potentiel dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.